mir ist nicht klar wie konkret ich zeige, dass der Forwarpreis unter dem risikoneutralen Maß ein Martingal ist?
mit
f(0,T) = S(0)*e^{r*T}dem Futurepreis
Vllt kann mir da ja jemand helfen.
Mfg
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#1 13.07.2008 11:43 Uhr
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Hallo,
mir ist nicht klar wie konkret ich zeige, dass der Forwarpreis unter dem risikoneutralen Maß ein Martingal ist? mit f(0,T) = S(0)*e^{r*T}dem Futurepreis Vllt kann mir da ja jemand helfen. Mfg |
#2 13.07.2008 16:14 Uhr
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Administrator
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Für alle die nicht wissen was ein Martingal ist: http://de.wikipedia.org/wiki/Martingal
Hab davon zwar keine Ahnung, aber ich würde versuchen die oben beschriebene Formel mit einer der Formeln des Martingals gleichzusetzen und diese Gleichung dann lösen. Frag mich aber nicht, welche der vielen dort beschriebenen Gleichungen du nehmen sollst. _______________ Torsten Dipl. Betriebswirt (FH) & Gründer des Forums Hilft dir das BWL Forum? Dann hilf uns auch mal und beantworte offene Fragen! |
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