Hallo,
ich hoffe mir kann jmd bei folgender Aufgabe weiterhelfen.
Gegeben sind: 1-Jahres & 2-Jahres Swapyield sowie Preise einer Nullkuponanleihe mit Fälligkeit in einem und in zwei Jahren.

Aufgabe: Betrachten Sie eine Kuponanleihe mit Laufzeit = 2Jahre. Die Kuponzahlungen zu den Zeitpunkten t1 und t2 seien
c1 = 4%
c2 = 4% + b * 6%

Bestimmen Sie b so dass die Anleihe zum Nennwert emittiert werden kann.


Die Anleihe soll zum Nennwert emittiert werden können. Heißt das dass der Kurswert = 100% sein soll ? Also dass ich die Summenformel für den Kurswert einer Kuponanleihe = 100% setze und das ganze dann nach b auflöse ?

Also: 4%*B(0,1) + (4% + b * 6%) * B(0,2) + B(0,2) = 100% ???
wobi B(0,x) der Preis einer Nullkuponanleihe mit Fälligkeit x

Danke

Wir können aus Zeitgründen einfach nicht derartig komplexe Aufgaben rechnen. Vielleicht hat ja ein anderer Student das Thema ja gerade behandelt und kann die Lösung schnell posten. wir haben das bereits vor einigen Semestern behandelt, so dass es nun ziemlich schwer sein wird sich da wieder rein zu denken. Zum Glück haben wir jedoch sämtliche Übungaufgaben mit Lösungen verfasst und bieten diese gegen ein kleines Geld (fünf Euro) an. Ich denke fünf Euro gegen zwei Stunden Rechnerei ist fair, oder?

Übungsaufgaben Investition und Finanzierung IV

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