Hallo,

mir ist nicht klar wie konkret ich zeige, dass der Forwarpreis unter dem risikoneutralen Maß ein Martingal ist?
mit

f(0,T) = S(0)*e^{r*T}

dem Futurepreis

Vllt kann mir da ja jemand helfen.

Mfg

Für alle die nicht wissen was ein Martingal ist: http://de.wikipedia.org/wiki/Martingal

Hab davon zwar keine Ahnung, aber ich würde versuchen die oben beschriebene Formel mit einer der Formeln des Martingals gleichzusetzen und diese Gleichung dann lösen. Frag mich aber nicht, welche der vielen dort beschriebenen Gleichungen du nehmen sollst.