Hallo zusammen,

ich schreibe bald eine Klausur und benötige dringend Eure Hilfe.

Wie kann man aus einer Aktie das Beta berechnen, wenn man die erwartete Rendite und die Standardabweichung gegeben hat?

Portfoliobeispiel: Erw. Rendite Aktie A: 20%, Standardabweichung: 12,4%?
Erw. Rendite Aktie B: 30%, Standardabweichung: 10%

Korrelation A,B= 0,6

Berechnen Sie das Beta der Aktie A und B! Oder fehlen noch weitere Angaben? Gibt es eine vereinfachte Formel zur Betaberechnung?

Wie hoch ist das Sharp-Ratio des Portfolio?

Vorab vielen herzlichen Dank für Eure Antworten!

Gruß,
Maverick

Der Betafaktor ist das relative systematische Risiko eines Wertpapieres zum Markt. Wenn A oder B in deiner Aufgabe eine Approximation des Marktes sein soll, dann kannst du folgendes machen. Angenomman A ist das Wertpapier und B der Markt. Dann rechnest du die Korrelation zwischen A und B mal die Standardabweichung A geteilt durch die Standardabweichung von B. Dann hättest du den Betafaktor. Das Sharpe-Ratio ist die Risikoprämie pro Standardabweichung des Wertpapiers. Wie du siehst fehlt dir auch die risikofreie Rendite.