Ich bin eine Austausch Studentin aus Italien, ich muss die Pruefung Koordination und Budgetierung am 30.September ablegen aber ich habe manche Problemen!
Hier eine Aufgabe, die ich nicht ausloesen kann
-> Gehen Sie jetzt davon aus, dass sich die tatsächliche Verteilung des Ergebnis-ses aus einer Konvexkombination zweier Verteilungen wie folgt zusammen-setzt F(x, a)= aF l(x) + (1-a) F h(x), bzw. f(x,a)=a fl(x) + (1-a) fh(x), mit [1,0∈ α. Dabei entspricht FL(x) einer Gleichverteilung von x im Intervall [100,150], und Fh(x)repräsentiert eine Verteilung im Intervall [100,150], deren ganze Wahrscheinlichkeitsmasse gleichmäßig im Intervall [150,200] konzentriert ist. Der Manager kennt im Gegensatz zur Zentrale den Wert des Parameters α. Der Manager ist risikoneutral und maximiert den Erwartungs-wert seiner Entlohnung. Wie lautet der optimale Bericht m des Managers in Abhängigkeit von α. (für das Beispiel können Sie den optimalen Bericht in Abhängigkeit von α explizit angeben!). Welche Berichte resultieren für 1=α und 0=α? Steigt oder fällt der optimale Bericht in α? Zeigen Sie, dass aus einem gegebenen Bericht auf die zugrunde liegende Qualität der Wahrschein-lichkeitsverteilung (α) zurückgeschlossen werden kann.
Koennt ihr mir helfen????
Vielen Dank!
Erika
