Hallo ich mal wieder.
Hier gehts um folgende Aufgabe...wie fange ich da am besten an und wie berechne ich diese:
Es gibt eine Investitionsmöglichkeit, die mit jeeweils gleicher Wahrscheinlichkeit entweder einen Kapitalwert von 300€ der 400€ erbringt.
Bestimmt werden soll der Erwartungswert des Nutzens und das SÄ dieser Investitionsmöglichkeit für einen Invester, dessen Bernoulli-Nutzenfunktion u(K0)=Ko². Zudem soll man die Risikoeinstellung angeben...
Wer kann mir helfen?
Forum
Erwartungswert und Sicherheitsäquivalent...
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#1 10.12.2012 23:24 Uhr
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#2 10.12.2012 23:43 Uhr
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Beiträge: 40
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Dann macht man sich mal ein bisschen schlau in der Literatur:
- Investitionsentscheidungen unter Unsicherheit - klassische entscheidungstheorie - mü Prinzip (erwartungswer) bzw. sigma-mü Prinzip - Bernoulli Prinzip dann Bernoulli Nutzenfunktion aufzeichnen, dann kann es eigentlcih nicht mehr so weit sein. |
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#3 14.12.2012 02:42 Uhr
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Moderator
Registriert: Mar 2007
Beiträge: 586
Ort: 87700 Memmingen
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Entweder 300 oder 400, na dann würfle halt mal Kopf oder Zahl.
_______________ Diplom Betriebswirt (FH), Fachhochschule Kempten/Allgäu & staatl. anerkannter Techniker für Betriebswissenschaft-REFA (Akd.), REFA-Akademie Ulm/Böflingen & staatl. geprüfter Techniker für allgemeine Elektrotechnik (FS), TS Allgäu in KE & gelernter Elektromechaniker (IHK), 3 1/2 Jahre Lehrzeit bei MSM in Memmingen Erfinder vom Hauptstromwendeschütz bei Motoren zeitgleicher Drehrichtungsumkehr (Otto Christ, Autowaschanlagen-Portale C30 und C31 in 1968) |
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