Hallo

Könnte mir jemand einen Tipp geben, wie ich folgende Aufgabe lösen kann:
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"Betrachtet sind die Treasury Bill mit 6-Monate-Restlaufzeit und 12-Monate-Restlaufzeit. Ihre Yield-to-Maturity sind 4,6% und 5,0%. Zusätzlich beobachten wir die folgende Treasury-Yield-Kurve"

Zeit bis zur Fälligkeit (Jahr) - Jährl. Yield-to-Maturity (%)
1,5 - 5,4
2,0 - 5,8
2,5 - 6,4
3,0 - 7
Berechnen Sie die entsprechenden Spot Rate"
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Soviel ich weiß, werden auf Treasury Bills keine Kupons gezahlt. Das heißt also, dass die YtM die Spot Rate angibt. Wie komm ich aber auf die Spot Rates der anderen Laufzeiten? Was sagt die in der Tabelle angegebene "Treasury-Yield-Kurve" aus?

Danke schon mal im Voraus.

Grüße,
Georg-Ferdinand

Hi,

ich habe die selbe Frage, deshalb push ich das Thema.

Gruß und danke im Voraus