Hallo,
Habe zu folgendem Problem nun bereits einige Formeln zusammengetragen, würde dennoch gern die eine oder andere Expertenmeinung dazu hören.
Kann mir von Euch jemand zumindest ansatzweise bei der folgenden Problemstellung auf die Sprünge helfen?
gegeben:
Observation/ Stock price of Asset i/ Log-return on i
1/ 50/
2/ 52/ 0.0392
3/ 53/ 0.0190
4/ 57/ 0.0728
5/ 59/ 0.0345
6/ 70/ 0.1710
7/ 67/ -0.0438
8/ 77/ 0.1391
Value of Market Portfolio/ Log-return on M. Portfolio
2000/
2098/ 0.0478
2045/ -0.0256
2200/ 0.0731
2222/ 0.0100
2347/ 0.0547
2278/ -0.0298
2405/ 0.0543
1) What are the average returns on i and M?
2) What are the standart deviations of teh returns on i and M? (Do you calculate the SD's of a sample or a population?)
3) What is the covariance between the returns of i and M?
4) What is the Beta of i?
5) Asume the risk free rate equals 4% and expected return on the market portfolio equals 9%. What is the expected return on i using CAPM?
mfg MrRakete
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CAPM
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#1 16.01.2010 18:25 Uhr
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