Hallo,

ich bin neu hier und hätte eine dringende Frage zu einer Aufgabe, an der ich nicht weiterkomme.
Ich habe eine YTM von 8% gegeben, einen Kupon (p.a.) von 8%, eine Restlaufzeit von 4 Jahren, einen Preis von 10000 und einen Nennwert von 10000. Nun soll ich daraus die Spotrate sowie die Forwardrate bestimmen. Wie mache ich das?

Ich weiß, wie man die Spotrate und die Forwardrate berechnet, aber wie ist der Zusammenhang zur YTM? Ich weiß nur, dass die YTM der Spotrate entspricht, wenn der Kupon Null ist, also ein Zerobond. Das ist hier aber aufgrund des Kupons von 8% ja nicht gegeben.

Danke!!
Lilac

Gib bei Google "Stochastische Prozesse in der Finanzmathematik" ein, da findest Du ein Vorlesungsskript der UNI-Frankfurt in pdf. Wenn ich noch wüßte wie ich das mit dem Einfügen funzt, hätte ich es hier reinkopiert! String C und String V geht nicht!

PS: schreib künftig in Klammern den deutschen Begiff von den anglosachsischen (englischen) Abkürzungen und deren Bedeutung!

Die am Standesamt promovierten Frauen zweier Profesoren unterhielten sich.

Sagt doch die Eine zur Anderen, mein Mann hat ein neues Buch geschrieben, dass dein Mann nie kapieren kann!