strowi schrieb

hi,

hab gerade anscheinend nen ziemlichen Durchhänger... könnte mir dabei netterweise jmd. helfen?

Gegeben: 1/2 Jahres Swapyields 5,25%/7,14%
Gesucht: Preise der Nullkuponanleihe mit Fälligkeit in 1 und in 2 Jahren in % d. Nennwertes?

Es sind wohl zwei Nullkuponanleihen (hoffentlich keine Nullkuponleichen der Lehmann Brothers, denn die sind mittlerweile echt Null)!

100%*1,0525 = 105,25% nach einem Jahr
100%*1,0525^2= 110,78% nach zwei Jahren

Die mit 7,14% rechne analog wie oben!

Die Formel lautet ja y=1-B(0,N)/Summe1bisN(B(0,i Jahre)
aber wie genau muss ich das nun rechnen?
vielen Dank schonmal!

gruss,
strowi