hallöchen!!!Gegeben sei ein Markt mit drei Zahlungszeitpunkten, auf dem sechs sichere, beliebig teilbare und arbitragefrei
bewertete Effekte gehandelt werden, deren Erwerb die folgenden Zahlungsreihen generiert
-p' = -1 -197/80 -357/80 -25/32 -11413/7200 129/16
Z 1/6 0 2/6 0 4/27 -1/3
1/6 6/5 64/30 0 586/675 -19/3
7/6 5/2 29/6 5/4 139/108 -29/6
1. Ermitteln Sie eine Basis B des Marktes.
2. Geben Sie für die übrigen Wertpapiere Linearkombinationen . aus den Basiswertpapieren an.
3. Berechnen Sie die Diskontfaktoren ->Abzinsungs oder Aufzinsungsfaktor und wofür steht das i???, die durch diesen Markt festgelegt werden.
4. Zeigen Sie mit Hilfe der Diskontfaktoren, dass der Markt tatsächlich arbitragefrei ist.
...wie geht da shabe formal gefundne wenn es =0 ist aber weis nicht was genau.soweit mit der aufgabenstellung...habeversucht (nicht hinbekommen) die Inverse zu bestimmen....im skript&netz steht auch nicht viel darüber wie ich da jetzt die basis ermittele....muss ich für den lampdabeweis die matrix transponieren?......wir sind leider erst bis zu den zahlungsreihen gekommen, prof. braun ist klasse bis auf sein skript in dem irgentwie nix nützliches drin ist.Bitte hilf mir,***ganz ratlos***liebe grüße,alicia
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