Bei der Definition des Capital Asset Pricing Model (CAPM) bin ich auf den Koeffizient "beta" gestossen.

Ich habe euch hier die Formel:

"Security i's expected return" = "risk free rate" + "beta" * ( "expected return of the market" - "risk free rate")

"i" steht dabei für ein beliebiges Projekt/Unternehmen etc.

Wenn das beta grösser ist als 1, dann wird mit höheren Renditen gerechnet, weil dementsprechend das Risiko grösser ist. Umgekehrt, wenn beta kleiner als 1.

Nun zu meiner Frage: Gibt es irgendwo im Internet eine Publikation zu den betas von gewissen Branchen oder von grossen Unternehmen?

Liebe Grüsse
bascho90

ISBN (eBook):
978-3-640-95660-9
ISBN (Buch):
978-3-640-95688-3

Die Schwankung von Betafaktoren und mögliche Begründungen

http://www.grin.com/de/e-book/174938/die-schwankung-von-beta-faktoren-und-moegliche-begruendungen#inside