Hallo,
schreibe kommenden Freitag eine Klausur in Internationaler Finanzierung verstehe bis dato noch nicht sonderlich viel. Koennt ihr mir zu folgenden Aufgaben was sagen?
1) Gegeben sind folgende Zahlungsverpflichtungen:
t=1: 1.000.000; t = 2: 1.000.000 €
sowie folgende Wertpapiere:
• Anleihe 1: (-100; 4; 4; 104)
• Anleihe 2: (-100; 4; 104)
• Anleihe 3: (-100; 104)
Führen Sie ein Duration-Matching und eine ‚Riding-the-Yield-Curve’-Strategie durch.
2) Sie wollen sicherstellen, dass von ihrem Anfangskapital von 10.000 € am Ende einer geplanten Anlagedauer von 4 Jahren noch mindestens 12.000 € zur Verfügung stehen, und entscheiden sich deshalb, eine CPPI-Strategie mit m=1,5 durchzuführen.
Als risikolosen Zins erhalten Sie 8%. Für die risikobehaftete Anlage ergeben sich folgende Erträge:
Jahr
1
2
3
4
Ertrag
- 10%
+20%
- 2%
+18%
Erläutern Sie die Entwicklung Ihres Portfolios, geht die Strategie auf?
Danke und gruesse
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I&F
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#1 17.06.2007 17:10 Uhr
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