Hallo zusammen,
ich muss für ein Seminar ein Paper über Default Correlations lesen. Dort werden immer wieder "probabilities of default" und "probabilities of other exits" erwähnt. Kann mir jemand erklären was mit Letzterem gemeint ist?
Das Paper ist Duan und Miao (2016): Default Correlations and Large-Portfolio Credit Analysis.
Vielen Dank im Voraus!
Forum
Was sind "probabilities of other exits"?
Seite: 1
Autor | Beitrag |
---|---|
#1 15.06.2018 00:22 Uhr
|
|
Mitglied
Registriert: Jun 2018
Beiträge: 1
|
|
#2 20.06.2018 14:04 Uhr
|
|
Mitglied
Registriert: Jul 2017
Beiträge: 314
|
Hallo,
wenn ich das richtig sehe, ist mit probalities of other exits ein "Marktaustritt" eines Unternehmens gemeint, der nicht Zahlungsunfähigkeit / Bankrott bedeutet. Wahrscheinlich hier im Bezug auf die Kapitalsicherung, Schuldenrückzahlung, Kreditwürdigkeit etc. Das wäre zum Beispiel eine Fusion oder Übernahme dieses Unternehmens mit / durch ein anderes Unternehmen, was die Rückzahlung von Schulen verändert zum Beispiel. Habe das Paper nur überflogen, darin scheint es auch nicht speziell um POEs zu gehen. Vermutlich wird das in einem der referenzierten Papiere besser erklärt, was genau dahinter steckt. Viele Grüße Chris |
Seite: 1
Parse-Zeit: 0.0727 s · Memory usage: 1.48 MB · Serverauslastung: 2.71 · Vorlagenbereich: 2 · SQL-Abfragen: 9