Hallo Ihr Lieben,
ich hoffe, Ihr könnt mir bei folgender Problematik helfen.

Gegeben: Portfolio aus zwei Aktien, und diese Aktien zeigen eine perfekte Korrelation von +1

Frage: Wie ist es möglich aus diesen zwei Aktien ein risikoloses PF zu erstellen?

Mir ist intuitiv nicht klar, wie durch Leerverkäufe einer Aktie ein risikoloses PF entstehen kann. (Bei Korrelation -1 ist es nachvollziehbar)

Würde mich um eine verständliche Anwort sehr freuen

Grüße sA31